二维随机变量的相关系数,通常指的是皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient),它衡量的是两个连续变量之间的线性关系强度和方向。计算步骤如下:
1. 计算均值:首先,计算两个随机变量X和Y的均值(期望值),分别记为μX和μY。
2. 计算协方差:接着,计算X和Y的协方差,记为Cov(X, Y)。协方差的计算公式为:
\[
\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_X)(Y_i - \mu_Y)
\]
其中,\(X_i\) 和 \(Y_i\) 是X和Y的观测值,n是观测值的数量。
3. 计算标准差:然后,分别计算X和Y的标准差,记为σX和σY。标准差的计算公式为:
\[
\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_X)^2}
\]
\[
\sigma_Y = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \mu_Y)^2}
\]
4. 计算相关系数:最后,用协方差除以X和Y标准差的乘积,得到相关系数ρ:
\[
\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}
\]
相关系数ρ的取值范围在-1到1之间,当ρ接近1时,表示X和Y之间有很强的正相关;当ρ接近-1时,表示X和Y之间有很强的负相关;当ρ接近0时,表示X和Y之间没有线性关系。
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