二阶差分协整回归方法是一种用于处理非平稳时间序列数据的方法，它能够揭示变量之间的长期均衡关系。以下是在EViews软件中实施二阶差分协整回归的基本步骤：
1. 导入数据：
- 打开EViews，选择“File”菜单，然后点击“Open”。
- 导入你的时间序列数据文件。
2. 检验非平稳性：
- 对每个变量使用ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验，确认其是否为非平稳序列。
3. 进行二阶差分：
- 对非平稳序列进行一阶差分。
- 对一阶差分后的序列再进行一次一阶差分，即二阶差分。
4. 协整检验：
- 对二阶差分后的序列进行Engle-Granger协整检验。
5. 建立回归模型：
- 如果协整检验通过，说明存在长期均衡关系，可以建立回归模型。
- 选择“Quick”菜单，然后点击“Estimate Equation”。
- 在方程中输入变量，确保选择的是二阶差分后的变量。
6. 运行回归：
- 点击“OK”运行回归分析。
7. 解释结果：
- 分析回归结果，包括系数、t统计量和p值等。
8. 保存模型：
- 选择“File”菜单，然后点击“Save”或“Save As”保存模型。
语法步骤（EViews命令）：
```eviews
! Step 1: Load data
load yourdata.dta
! Step 2: Perform ADF tests
series var1
display adf(var1, 0)
! Step 3: First difference
gen diff1 = L(var1)
gen diff2 = L(diff1)
! Step 4: Engle-Granger cointegration test
coint diff2 diff1
! Step 5: Establish and run the regression
quickest diff2 diff1
! Step 6: Interpret results
display e(r)
! Step 7: Save model
save your_model.evs
```
【考研刷题通】——您的考研刷题利器！覆盖政治、英语、数学等全部考研科目，提供海量习题，助您轻松备战考研！快来加入我们，开启高效刷题之旅！【考研刷题通】——助力考研，成就梦想！