eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应

更新时间:2026-01-08 09:25:17
最佳答案

在Eviews中确定残差序列是否存在ARCH效应,可以按照以下步骤进行:

1. 模型估计:首先,对时间序列数据进行ARIMA模型估计,得到残差序列。

2. 残差检验:检查残差序列是否满足平稳性。可以使用ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验或KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)检验。

3. ARCH检验:如果残差序列是平稳的,接下来进行ARCH检验。Eviews提供了ARCH检验的选项,可以直接在残差序列上进行ARCH检验。

- 在Eviews中,选择“View”菜单下的“Unit Root Test”,然后选择“Augmented Dickey-Fuller Test”,输入残差序列进行检验。
- 如果残差序列是平稳的,则进行“View”菜单下的“ARCH LM Test”来检验是否存在ARCH效应。

4. 结果分析:根据ARCH LM检验的结果,查看p值。如果p值小于显著性水平(如0.05),则拒绝原假设,认为残差序列存在ARCH效应。

5. 模型选择:如果发现残差序列存在ARCH效应,可能需要转换模型,比如使用GARCH模型来捕捉这种自回归条件异方差性。

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