棉花期货主力合约一般是哪几个月
期货棉花2020年7月交易量为什么少?
1、棉花的主力合约，在 9 三个月，其他月份，都是比较少人交易，其中原因跟农产品收成、播种、库存、保质、推陈出新、企业资金运转周期等等有关系，而长期以来，大部分人在这些月份的上达成了一个共识，都在这些合约上交易，交易的人多了，持仓的人多了，就变成了主力。
2、据美国农业部（USDA）最新的苗情报告显示，截至7月4日，美国棉花生长状况优于往年，对期货价格反弹形成阻力。此外，由于中国的需求尚未恢复，导致12月合约底线不明，纽约期货价格预计将维持小幅盘整格局。国内现货方面，一方面需求由于用棉企业的资金紧张而不振，另一方面，统计显示，今年供给较去年增加不少。
3、首先是宏观经济因素对棉花需求量的影响。近期，全球经济增长乏力，国际贸易摩擦加剧，对于市场需求量带来负面影响。此外，新型冠状病毒疫情在全球范围内蔓延，使得市场对于未来的经济发展更为悲观，对需求量形成了拖累，导致棉花期货价格下跌。其次是短期内供需关系的变化。
4、美棉：价格暴跌的核心是价格上涨到高估，利润有所体现（尤其是博弈因素随着7月份合约的逐渐结束而告一段落）。直接因素是近期宏观走势、需求担忧、市场交易后经济衰退风险，基金开始快速撤离。所以价格也走出了脉搏行情的另一端。最新的月报和销售报告显示，需求在减弱，导致行业驱动力加强。
5、在棉花全球定价权的争夺中，中国有一个巨大的优势。即，中国是唯一的全球性纺织中心。不管是新疆的棉花，还是美国和印度的棉花，都得卖到中国来，才能制成服装，再出口到全世界。 于是，中国郑州期货交易所的棉花期货交易量越来越大，美国纽约洲际交易所的棉花交易量逐年下滑。
6、国家储备棉轮入的最高价格不断上升，已经进行了六周的轮入，价格达到了13869元，较上周上涨了550元，涨幅为13%。尽管如此，棉贸商的交储意愿仍然不高，甚至出现了连续七日无成交的情况，这从侧面反映出供应方有更好的出货选择，可能是期货或现货交易。
美棉期货中的主力12月和3月指的是什么?
1、首先美棉，是指在纽约商品交易所（ICE）上市的棉花期货合约，而非价格指数。所谓主力合约即当前交易量最大的合约。现阶段交易的主力合约为12，即今年12月份到期交割的合约。
2、虽然14日美国商务部公布1月零售销售指数较前月上升0.4%，低于市场预期的0.7%的升幅，这使市场看淡棉花长期需求，ICE期棉因此维持弱势，远月合约普遍收跌，但近月合约在商业买盘的支撑下小幅上涨，主力5月合约上涨0.3美分至984美分/磅，棉价呈近强远弱走势。
3、截至2021年9月28日，ICE棉花期货主力合约结算价100.3美分/磅，环比上涨44%，同比上涨569%，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）均价1164美分/磅，折1%关税人民币进口成本17989元/吨，环比上涨64%，同比上涨418%。
请教:各品种的作物年度及对应的合约
1、大豆 中国和美国的大豆是在每年6月份种植，11月份收获；而南美大豆是在112月份播种，次年的5月份收获。期货合约共6个分别是11月。玉米 春播玉米4月中下旬至5月上旬播种，7月中下旬收获；夏播玉米5月下旬至6月中下旬播种，8月中下旬收获。
2、农产品有季节性，新一季作物上市以后的合约是新合约 以大豆为例，国内大豆在9-10月份收获上市，因此，9月份以前的就是旧作合约，而11月份以后就是新作合约。玉米、棉花都是这个季节性。
3、黄大豆的种皮为黄色，脐色为黄褐、淡褐、深褐、黑色或其它颜色，粒形一般为圆形、椭圆形或扁圆形。大连商品交易所大豆期货合约的标的物是黄大豆。
4、标准化期货合约种类丰富多样，主要分为两大类：商品期货合约和金融期货合约。商品期货合约首先诞生于1848年的美国芝加哥商品交易所（CBOT），涵盖广泛。农产品期货是最早的品种，包括谷物如小麦、大豆、玉米，经济作物如棉花、咖啡、可可，以及林产品如木材、天胶等。
期货棉花的主力合约选在那些月份?比如CF1109,下一个可能是CF1201...
1、这个是不一定的，只是市场偶尔会达成一种共识，比如01合约、05合约、09合约的农产品是比较受欢迎的。
2、一般是每个月的20号。更简单点，你看品种编号就是了，比如CF1109合约，是棉花11年9月份交割的合约，也就是这个合约在今年9月份就要交割了，就停止交易了，所以要注意别套进去了没对手盘无法成交你就完了。所以做就做当前的主力合约，怎么看，看成交量，当日成交量最大的合约必然是主力合约。
3、郑棉CF1109合约低开，早盘在多头买盘推动下冲高，盘中高位换手回落，午后低位整理，日线形成低开2/3上影线的阳线，日内成交量放大，持仓量增加。CF1109合约日成交2561798手，日增仓27732手，终盘持仓量414504手；CF1201合约日成交333924手，日减仓790手，终盘持仓量131178手。
4、套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。
